Fx opções cftc

Opções de FX A Nasdaq oferece uma variedade de ofertas de derivativos, incluindo Opções de FX, oferecendo aos comerciantes de varejo e institucionais a oportunidade de negociar opções em sete principais moedas estrangeiras. Características e funcionalidade Fácil de comércio: concentrado no varejo e tamanho US dólar liquidado, em vez de em moeda estrangeira subjacente Comércio em suas opções de moeda estrangeira aprovado corretagem conta exercício de estilo europeu, mas sempre pode ser comprado ou vendido antes da expiração Fácil de entender : Exibido de forma semelhante a opções de índice - movendo o decimal dois lugares para a direita Introdução Nasdaq FX As opções são estruturadas para estarem disponíveis para negociação através de qualquer conta de opções aprovadas em um corretor de valores mobiliários. Diversifique seu portfólio com as opções da Nasdaq FX entrando em contato com a corretora para obter mais informações. FX Options Ficha de EventosCompatários de Comerciantes Os relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT) fornecem uma discriminação de cada terça-feira de interesse aberto para mercados em que 20 ou mais operadores ocupam posições iguais ou acima dos níveis de relatório estabelecidos pela CFTC. Por favor, consulte o calendário de lançamento oficial para um calendário de datas de lançamento. Os relatórios estão disponíveis em um formato curto e longo. O relatório curto mostra o interesse aberto separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis. Relativamente às posições declaráveis, são fornecidos dados adicionais para as explorações comerciais e não comerciais, a difusão, as alterações do relatório anterior, os percentuais de interesse aberto por categoria e o número de operadores. O relatório longo, além da informação no relatório curto, agrupa os dados por ano da colheita, quando apropriado, e mostra a concentração das posições prendidas pelos quatro e oito comerciantes os maiores. Os relatórios suplementares mostram futuros agregados e posições de opções de Comerciantes Não Comerciais, Comerciais e de Índice em 12 commodities agrícolas selecionadas. História de dados COT desagregados - 20 de outubro de 2009 A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de Compromissos de Comerciantes (COT). A história dos 22 mercados de futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais desagregados da COT, publicados pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009. Arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, De volta a 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto zipado, delimitado por vírgulas Comprimido histórico, enquanto o outro tipo é um arquivo compactado do Excel. Histórico Comprimido Além disso, a história de 3 anos estará disponível em um arquivo visível no site da CFTC, por grupo de mercadorias e, dentro de grupo, por commodity. Visíveis históricos Estes ficheiros visíveis só estarão disponíveis no formato longo. Observe: CFTC não mantém um histórico de grandes classificações de comerciantes. Portanto, as classificações atuais são utilizadas para classificar as posições históricas de cada trader relatável (esta abordagem é comumente referida como backcasting ver as Notas Explicativas do D-COT, Notas Explicativas Desagregadas.) Anúncio Especial Não há anúncios neste momento. Relatório datado de 21 de fevereiro de 2017 - Relatórios Desagregados Atuais: Dicionário de Dados do Relatório de Swaps As definições estabelecidas no Dicionário de Dados do Relatório de Swaps da CFTC são fornecidas com o objetivo de melhorar a compreensão dos usuários pelos dados apresentados nas tabelas de relatório. As definições não indicam nem sugerem os pontos de vista da Comissão sobre o significado ou significado jurídico de qualquer palavra ou termo e nenhuma definição pretende indicar ou sugerir as opiniões da Comissão relativamente a qualquer estratégia comercial ou teoria económica. As definições de classes de ativos usadas no Relatório de Swaps da CFTC refletem, na medida do possível, as definições de classes de ativos definidas pela regra de Relatórios Públicos em Tempo Real da Swap Transaction Data. A classe de activos de taxa de juro abrange o subjacente de qualquer swap baseado essencialmente numa ou mais taxas de referência, tais como swaps de pagamentos determinados por taxas fixas e variáveis. A classe de ativos de taxa de juros também inclui swaps de moeda cruzada, que são exibidos separadamente em algumas tabelas do Relatório de Swaps da CFTC. A classe de ativos de crédito engloba o subjacente de qualquer swap que se baseia principalmente em um ou mais instrumentos de endividamento, incluindo, sem limitação, qualquer swap baseado principalmente em um ou mais índices de ampla base relacionados a instrumentos de endividamento e qualquer swap que seja um índice de crédito Swap de risco ou swap de retorno total em um ou mais índices de instrumentos de dívida. Câmbio (FX) A classe de ativos FX inclui apenas aquelas operações que envolvem a troca de duas moedas diferentes em uma data específica a uma taxa fixa que é acordada no início do contrato que cobre a troca, bem como a troca reversa de Essas duas moedas numa data posterior ea uma taxa fixa acordada no início do contrato que abrange a bolsa. A classe de imobilizado abrange o subjacente de qualquer swap que se baseie principalmente em títulos de capital, incluindo, sem limitação, qualquer swap baseado principalmente em um ou mais índices de títulos de rendimento variável e em qualquer swap de retorno total em um ou mais índices de acções. A outra classe de ativos de commodities engloba o subjacente de qualquer swap não incluído nas categorias de ativos de crédito, moeda, patrimônio ou taxa de juros, incluindo, sem limitação, qualquer swap para o qual o item nocional subjacente primário é uma mercadoria física ou o preço ou qualquer Outro aspecto de uma mercadoria física. Produtos de taxa de juro Um swap de taxa de juro (IRS) é um acordo entre duas contrapartes em que uma parte efectua pagamentos periódicos a outra parte com base numa taxa de juro (uma taxa de juro fixa ou uma taxa de juro variável) multiplicada por um valor nocional em troca Para recebimento de pagamentos periódicos com base em uma taxa de referência (geralmente uma taxa de juros ou índice de taxa) multiplicado pelo mesmo valor nocional (na maioria dos casos). Um acordo entre duas partes (conhecido como contraparte) no qual uma parte (pagador de taxa fixa) efetua pagamentos periódicos (a parcela fixa) a outra parte (pagador de taxa flutuante) com base em uma taxa de juros fixa multiplicada por um valor nocional em Com base num índice de taxa variável multiplicado pelo mesmo valor nocional (na maioria dos casos) em que se baseiam os pagamentos de taxa fixa. Por exemplo, a Parte A celebra um contrato de cinco anos com a Parte B em que a Parte A faz pagamentos trimestrais para a Parte B de 0,4 vezes 10.000.000 (o valor nocional) ea Parte B faz pagamentos trimestrais para a Parte A da taxa LIBOR de 3 Mês Vezes 10.000.000. Os Swaps de Flutuação Fixa são normalmente utilizados quando uma das partes retira um empréstimo de taxa variável e deseja trocar os pagamentos de taxa variável por pagamentos de taxa fixa. Um acordo entre duas contrapartes em que ambas as partes pagam uma taxa de juro fixa que não poderiam obter de outra forma fora de um acordo de swap, por exemplo, se cada contraparte usa uma moeda nativa diferente, mas quer pedir dinheiro emprestado na moeda nativa de outra contraparte. Os swaps de taxa fixa geralmente assumem a forma de um swap de cupão zero ou de um swap de moeda cruzada e, geralmente, aparecem como tal no Relatório de Swaps da CFTC. Base (ou Float-Float) Um acordo entre duas contrapartes em que uma parte efetua pagamentos periódicos a outra parte com base em um índice de taxa flutuante multiplicado por um valor nocional em troca do recebimento de pagamentos periódicos com base em um índice de taxa flutuante diferente multiplicado pelo Mesmo valor nocional sobre o qual os pagamentos de taxa flutuante são baseados. Por exemplo, a Parte A celebra um contrato de cinco anos com a Parte B em que a Parte A faz pagamentos trimestrais para a Parte B da taxa do Tesouro de 3 meses vezes 10.000.000 (o valor nocional) ea Parte B faz pagamentos trimestrais para a Parte A de A taxa LIBOR de 3 Mês vezes 10.000.000. Bases Swaps são comumente usados ​​quando uma das partes está ativa em dois mercados monetários e deseja limitar o risco de taxa de juros. Um acordo entre duas contrapartes em que uma parte (pagador de taxa fixa) efetua pagamentos periódicos a outra parte (pagador de taxa flutuante) com base em uma taxa de juros fixa multiplicada por um valor nocional em troca da receita de pagamentos periódicos com base na inflação Multiplicado pelo mesmo valor nocional sobre o qual se baseiam os pagamentos de taxa fixa. Por exemplo, a Parte A celebra um contrato de cinco anos com a Parte B em que a Parte A faz pagamentos trimestrais à Parte B de 0,4 vezes 10.000.000 (o valor nocional) ea Parte B faz pagamentos trimestrais para a Parte A do Índice de Preços ao Consumidor ) Taxa vezes 10.000.000. Swaps de inflação são comumente usados ​​quando uma das partes deseja se proteger contra aumentos de preços globais no mercado. OIS (Overnight Indexed Swap) Um acordo entre duas contrapartes em que uma parte (pagador de taxa fixa) efetua pagamentos periódicos a outra parte (pagador de taxa flutuante) com base em uma taxa de juros fixa multiplicada por um valor nocional em troca da Pagamentos periódicos baseados em índices de taxas de juros overnight multiplicados pelo mesmo valor nocional sobre o qual os pagamentos de taxa fixa são baseados. Por exemplo, a Parte A celebra um contrato de um ano com a Parte B, em que a Parte A efetua pagamentos em um prazo específico para a Parte B de 0,15 vezes 10.000.000 ea Parte B faz pagamentos mensais para a Parte A com base na média dos Fundos Federais overnight Taxa sobre o mês anterior vezes 10.000.000. As empresas comumente entram em acordos OIS quando uma das partes deseja trocar os pagamentos de um empréstimo com base em taxas fixas, de curto prazo, para pagamentos com base em uma variável, taxa de empréstimo overnight. FRA (Contrato de Taxa de Juros) Um acordo no qual duas contrapartes concordam com a taxa de juros (a taxa de juros) aplicada a um valor principal nocional de um índice de taxa de mercado subjacente em uma data de liquidação a prazo. Uma parte (o comprador ou mutuário) efetua um pagamento à outra parte (o vendedor ou o credor) se a taxa de juros real estiver abaixo da taxa acordada na data de liquidação. Em troca, o vendedor concorda em pagar ao comprador se a taxa de juros real estiver acima da taxa acordada na data de liquidação. O pagamento é baseado na diferença entre a taxa acordada ea taxa real do índice, também chamada de taxa de liquidação, um montante principal e um período, ou executar, normalmente de 90 ou 180 dias. As FRAs são geralmente cotadas em termos de combinações mensais do tempo até a data de liquidação a termo e o tempo até o vencimento do índice subjacente nocional. Por exemplo, um FRA com três meses para encaminhar a liquidação em uma garantia de três meses é referido como um 3 x 6. Se duas partes concordam em uma taxa forward de 4 aplicando a um valor nocional de 10.000.000 ea taxa de juros real sobre o forward A data de liquidação é 5, o vendedor pagaria ao comprador o montante de liquidação calculado como: (0,05 0,04) x (90360) x 10.000.000 1 (0,05 x 90360) quando três meses é assumido como sendo noventa dias e um ano é trezentos e Sessenta dias. Um limite de taxa de juros é um acordo entre o vendedor, ou provedor, da tampa e um mutuário para limitar a taxa de juros flutuante dos mutuários para o nível especificado por um período de tempo. O mutuário seleciona uma taxa de referência como a taxa LIBOR de 3 meses USD, um período de tempo como 2 anos e uma taxa de proteção como 0,6. A tampa consiste em uma série, ou faixa, de direitos para comprar uma FRA à taxa de proteção, também chamado de taxa de greve. Cada direito, chamado caplet, paga ao mutuário uma soma se a taxa de referência exceder a taxa de proteção. Um piso de taxa de juros é semelhante a um acordo de limite de taxa de juros. Um piso garante uma taxa flutuante de investidores de retorno sobre os investimentos não vai cair abaixo de um nível especificado durante um período de tempo acordado. Em alguns casos, as contrapartes podem negociar uma tampa e um assoalho ao mesmo tempo, igualmente chamado um colar, compensando a despesa da proteção da taxa do upside com a venda do assoalho do preço da parte negativa. Um swap é considerado exótico se contiver vários atributos personalizados que não pertencem à troca de pagamentos padrão descrita nas definições de swap acima. Tais atributos podem incluir opcionalidade que é desencadeada por algumas mudanças previamente acordadas em valores de referência. A maioria dos swaps de taxa de juros exóticos têm duas pernas de pagamento: uma perna de financiamento e uma pata de cupom exótica. Uma opção de bônus (ou dívida) confere o direito, mas não a obrigação, de comprar (se for uma opção de compra) ou vender (se for Uma opção de venda) uma obrigação em uma data específica para preço especificado chamado o preço de exercício. Uma permuta dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de celebrar um contrato de swap numa data futura especificada, em troca de um prémio de opção (ou seja, alguma componente do preço do swap que reflecte a incerteza adicional em torno de se ou não O comprador entrará realmente no swap). Um swap de moeda cruzada, também conhecido como swap de taxa de câmbio cruzada, é um acordo entre duas contrapartes para trocar os pagamentos de juros e os principais denominados em duas moedas diferentes. Em um swap de moeda cruzada fixo para flutuante, geralmente denominado swap de cupom em moeda cruzada, a taxa de juros de uma etapa é flutuante ea taxa de juros na outra etapa é fixa. Esses swaps são normalmente utilizados para uma moeda menor contra USD. Um swap de moeda é um acordo entre duas contrapartes para trocar pagamentos de juros e diretores denominados em duas moedas diferentes, onde a taxa de juros em ambas as pernas é uma taxa fixa. Um cross-currency swap, também conhecido como swap de taxa de câmbio cruzada, é um acordo entre duas partes para trocar pagamentos de juros e diretores denominados em duas moedas diferentes. Em um swap de flutuação por flutuante em moeda cruzada, geralmente denominado swap de moeda cruzada, a taxa de juros em ambas as pernas é uma taxa flutuante. Os swaps de divisas cruzadas são comumente usados ​​para os principais pares de moedas, como EURUSD e USDJPY. Um CDS (credit default swap) é um acordo entre duas contrapartes em que uma parte, o vendedor de proteção, concorda em fornecer pagamento à outra parte, o comprador de proteção, caso ocorra um evento de crédito contra uma dívida específica ( Denominada "entidade de referência"), um índice de crédito (conhecido como índice de referência) ou qualquer outra referência subjacente ao swap, em troca de Pagamentos periódicos (a parcela da taxa) do comprador de proteção. A quantidade máxima de proteção fornecida pelo vendedor de proteção é igual ao valor nocional do swap. Os swaps de inadimplência de crédito são comumente categorizados pelo tipo de obrigação de referência ou índice de referência, o tipo ea localização geográfica da entidade de referência eo grau (por exemplo, grau de investimento, alto rendimento ou mercados emergentes) se o CDS for para uma referência Índice ou tranche de índice. Uma tranche de índice é uma porção de um índice cujos constituintes compartilham a mesma antiguidade de crédito. As definições dos produtos de Índice e de Índice apresentados nesta secção do Dicionário de Dados reflectem as definições utilizadas pelo ISDA. Index Tranche Asia Uma obrigação de dívida colateralizada sintética (CDO) baseada em um índice de CDS asiático em que cada parcela (capital, mezzanine, senior e super senior) faz referência a um segmento diferente da distribuição de perdas do índice CDS subjacente. Índice Tranche - Ásia inclui Japão e Austrália, além de países da Ásia continental. Index Tranche Europe Uma obrigação de dívida colateralizada sintética (CDO) baseada num índice CDS europeu em que cada parcela (capital, mezzanine, senior e super senior) faz referência a um segmento diferente da distribuição de perdas do índice CDS subjacente. Tranche de Índices - América do Norte Uma obrigação de dívida colateralizada sintética (CDO) baseada em um índice CDS da América do Norte onde cada parcela (capital, mezzanine, senior e super senior) faz referência a um segmento diferente da distribuição de perdas do CDS subjacente. Índice Tranche Outros Uma obrigação de dívida colateralizada sintética (CDO), baseada em qualquer índice CDS não pertencente às categorias Ásia, Europa ou América do Norte, onde cada parcela (capital, mezzanine, senior e super senior) se refere a um segmento diferente do Perda do índice CDS subjacente. Um derivado de crédito padronizado em que as entidades de referência subjacentes são um cesto definido de créditos asiáticos. Índice - Ásia inclui Japão e Austrália, além de países asiáticos continentais. Um derivado de crédito padronizado em que as entidades de referência subjacentes são um conjunto definido de créditos europeus. Índice - América do Norte Derivado de crédito padronizado em que as entidades de referência subjacentes são um conjunto definido de créditos norte-americanos. Um derivado de crédito padronizado em que as entidades de referência subjacentes são um conjunto definido de créditos que não pertencem às categorias Ásia, Europa ou América do Norte. Swap de retorno total Uma taxa total de swap de retorno (ou swap de retorno total, TRS) é um acordo entre duas contrapartes em que uma parte, o vendedor do risco de crédito, concorda em pagar à outra parte a diferença de valor de um ativo especificado, índice Ou derivado de um ativo ou índice, multiplicado por um valor nocional acordado se esse valor aumentar entre períodos de tempo especificados. Em contrapartida, a outra parte, o comprador do risco de crédito, concorda em pagar a diferença de valor do activo especificado multiplicada pelo valor nocional se esse valor diminuir entre os mesmos períodos de tempo especificados. Por exemplo, as partes podem celebrar um contrato de dois anos, em que a cada três meses comparam o valor do Índice fx Capital Aggregate Bond com o seu valor três meses antes. Se o notional acordado fosse US 10.000.000 eo valor aumentasse 0.04, ou 4 pontos de base (bps), o vendedor pagaria ao comprador US 4.000. Se, após mais três meses, o valor diminuiu 3bps, o comprador pagaria ao vendedor US 3.000. Como parte do acordo, o comprador também pode fazer um pagamento adicional a cada período para o vendedor com base em um índice de taxa flutuante multiplicado pelo valor nocional. Os swaps de retorno total aparecem frequentemente em classes de activos que não a classe de activos de crédito. No entanto, para efeitos do Relatório de Swaps da CFTC, todos os swaps de retorno total são contabilizados apenas na classe de activos de crédito. Uma opção para entrar em um swap de crédito predeterminado, em que o detentor da opção tem o direito, mas não a obrigação de entrar em um swap em uma data futura especificada ea uma taxa futura especificada e prazo.